Dhaou ELAYEB (chef de projet) – Mounir BOUZIANE – Younes SELLAOUI – Doguscan UYANIKER
Les marchés financiers connaissent beaucoup d’incertitudes et d’instabilité. Le but de ce projet est de proposer une stratégie de trading indépendante des fluctuations des marchés et qui diminue les risques liés aux investissements. Compte tenu d’un grand ensemble de processus de prix, il est bien connu qu’il existe des relations de co-intégration entre les processus statistiquement significatives.
Si A et B sont co-intégrées, les deux séries de prix ne peuvent partir dans des directions opposées sans revenir un jour ou l’autre à un équilibre moyen. La valeur de la différence (spread) entre ces deux séries oscille autour d’une valeur moyenne.
Le Pair Trading est basé sur la recherche de paires de processus cointégrés. Des versions avancées de paires trading sont largement utilisées par les hedge funds.
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Ecole Supérieure d'Ingénieurs
Léonard de Vinci
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